Numeriske Løsninger av Stokastiske Differensialligninger
Master thesis
Permanent lenke
http://hdl.handle.net/11250/258648Utgivelsesdato
2010Metadata
Vis full innførselSamlinger
Sammendrag
PI by FFT har blitt implementert og sammenlignet med tre andre numeriske løsere på to 2D-modeller av partikkelakselleratorer. Løsningen med differenseskjema krever en transformasjon til den tilhørende Fokker-Planck-ligningen, som er vist i seksjon 3. Det blir også vist hvordan multiplikativ støy kan transformeres til additiv støy, og modeller i finans med mer generelle støykilder blir brukt til opsjonsprising. Kildekoden krever installasjon av det C++-baserte ROOT-rammeverket fra CERN.