Numeriske Løsninger av Stokastiske Differensialligninger

dc.contributor.advisor	Næss, Arvid	nb_NO
dc.contributor.author	Nesvold, Erik	nb_NO
dc.date.accessioned	2014-12-19T13:58:26Z
dc.date.available	2014-12-19T13:58:26Z
dc.date.created	2010-09-11	nb_NO
dc.date.issued	2010	nb_NO
dc.identifier	350797	nb_NO
dc.identifier	ntnudaim:4590	nb_NO
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11250/258648
dc.description.abstract	PI by FFT har blitt implementert og sammenlignet med tre andre numeriske løsere på to 2D-modeller av partikkelakselleratorer. Løsningen med differenseskjema krever en transformasjon til den tilhørende Fokker-Planck-ligningen, som er vist i seksjon 3. Det blir også vist hvordan multiplikativ støy kan transformeres til additiv støy, og modeller i finans med mer generelle støykilder blir brukt til opsjonsprising. Kildekoden krever installasjon av det C++-baserte ROOT-rammeverket fra CERN.	nb_NO
dc.language	nor	nb_NO
dc.publisher	Institutt for matematiske fag	nb_NO
dc.subject	ntnudaim	no_NO
dc.subject	SIF3 fysikk og matematikk	no_NO
dc.subject	Industriell matematikk	no_NO
dc.title	Numeriske Løsninger av Stokastiske Differensialligninger	nb_NO
dc.title.alternative	Numerical Solutions of Stochastic Differential Equations: Path Integration by FFT on Applications in Physics and Finance	nb_NO
dc.type	Master thesis	nb_NO
dc.source.pagenumber	117	nb_NO
dc.contributor.department	Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for matematiske fag	nb_NO