Blar i Institutt for samfunnsøkonomi på forfatter "Lindset, Snorre"
-
Prestasjonsanalyse av norske aktivt forvaltede aksjefond
Aasen, Kristian; Bødal, Wilhelm Andreas (Master thesis, 2019) -
Prestasjonsanalyse av norske aktivt forvaltede aksjefond
Aasen, Kristian; Bødal, Wilhelm Andreas (Master thesis, 2019) -
Price, Volume and Liquidity Fluctuations Around OBX Revisions - Evidence of Temporary Price Pressures and Index Effect Asymmetry
Collin, Per Olav (Master thesis, 2018)This thesis seeks to isolate potential price, volume, and liquidity effects of revisions to the Oslo Børs Total Return Index (OBX). The research question is investigated using traditional event study methods. The market ... -
Regulatory Impact on Credit Card Debt Repayment: The Roles of Behavioral Finance and Liquidity Constraints
Solbakken, Jakob T.; Bjørke, Oliver M. (Master thesis, 2023)I denne oppgaven undersøker vi effekten av «Forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.» fra 2017 på forbrukernes tilbakebetalingsatferd. Reguleringen gjorde at finansforetak ved betalingshenvendelser skal angi ... -
Regulatory Impact on Credit Card Debt Repayment: The Roles of Behavioral Finance and Liquidity Constraints
Solbakken, Jakob T.; Bjørke, Oliver M. (Master thesis, 2023)I denne oppgaven undersøker vi effekten av «Forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.» fra 2017 på forbrukernes tilbakebetalingsatferd. Reguleringen gjorde at finansforetak ved betalingshenvendelser skal angi ... -
Resource rent tax in the aquaculture industry
Fagerbakke, Sondre; Kindervaag, John Fredrik (Bachelor thesis, 2023)Norge er et land som er kjent for sine naturressurser, har etablert et omfattende system av ressurs skatter for å fange opp en del av den økonomiske overskudded som genereres gjennom utvinning av disse ressursene. Som olje ... -
Risikofri avkastning ved lang investeringshorisont- er det oppnåelig?
Arntzen, Eskil (Master thesis, 2022)I denne oppgaven har jeg tatt for meg tidens effekt på risiko, også omtalt som fenomenet tidsdiversifikasjon. Jeg har sett på praksisen som medfører at finansinstitusjonene generelt fraråder sine kunder å investere kortsiktig ... -
Risk Taking and Fiscal Smoothing with Sovereign Wealth Funds in Advanced Economies
Mork, Knut A.; Lindset, Snorre (Journal article; Peer reviewed, 2019)In an economy with a sovereign wealth fund (SWF), the government may draw on the fund to supplement other government revenues. If the fund is invested in risky assets, this introduces a new stochastic element into the ... -
Sector Correlation as a U.S Recession Predictor
Lippe, Fredrik von der; Hestman, Bjørn Vegard Madsen (Master thesis, 2018)Based on a notion proposed in Dagens Næringsliv 15th of May 2017 we test if low correlations between sector returns can predict an upcoming recession. Using sector returns from the S&P 500, with weekly and monthly observations ... -
Stability of asset pricing models at the Oslo Stock Exchange
Fylling, Erik; Jacobsen, Emil (Master thesis, 2023)Denne studien undersøker stabiliteten til aktivaprisingsmodeller på Oslo Børs, og fokuserer spesifikt på Kapitalverdimodellen (CAPM), Fama-French tre-faktor modellen, Carhart fire-faktor modellen og en fem-faktor modell ... -
Stability of asset pricing models at the Oslo Stock Exchange
Fylling, Erik; Jacobsen, Emil (Master thesis, 2023)Denne studien undersøker stabiliteten til aktivaprisingsmodeller p ̊a Oslo Børs, og fokuserer spesifikt p ̊a Kapitalverdimodellen (CAPM), Fama-French tre-faktor mod- ellen, Carhart fire-faktor modellen og en fem-faktor ... -
Test of the Efficient Market Hypothesis by utilizing statistical arbitrage
Hårstad, Fredrik (Master thesis, 2014)The purpose of this paper is to test the efficient market hypothesis. The thesis includes an extensive review of the literature on the Efficient Market Hypothesis and tests if it is possible to earn economic profit by ... -
The Effect of Seniority on the Pricing and Risk of Corporate Debt
Juell, Christopher Lemmich (Master thesis, 2018)This thesis looks at what effect seniority has on corporate debt. I have used a theoretical approach and expanded the model developed by Merton (1974). My analysis is based on the corporate debt being pure discount bonds. ... -
The Effects of Sector Exclusion
Tryland, Håvard; Jokstad, Vebjørn (Master thesis, 2021)I denne oppgaven ønsker vi å kartlegge effekten på risiko og forventet avkastning av sektor eksklusjon, med data som inneholder 30 sektorer, fra januar 1930 til desember 2019. I analysen vår bruker vi annualisert avkastning ... -
The Effects of Sector Exclusion
Tryland, Håvard; Jokstad, Vebjørn (Master thesis, 2021)I denne oppgaven ønsker vi å kartlegge effekten av risiko og forventet avkastning av sektor eksklusjon, med data som inneholder 30 sektorer, fra januar 1930 til desember 2019. I analysen vår bruker vi annualisert avkastning ... -
The Fama-French Five-Factor Model and Norwegian Stock Returns
Bakken, Tellef (Master thesis, 2019)Eugene Fama og Kenneth French sin fem-faktor-modell er en god modell for å beskrive amerikanske selskapers avkastning. Modellen består av fem risikofaktorer tilknyttet markedet, selskapers markedsverdi, selskapers forhold ... -
The Impact of Covid-19 on the Profitability of the Motor Insurance Sector in Norway
Halvorsen, Torjus Andreas Omland; Stangstuen, Eirik Grønnevik (Master thesis, 2023)Denne masteroppgaven undersøker hvordan lønnsomheten til motorforsikring i Norge har blitt påvirket av Covid-19-pandemien. Ved hjelp av data samlet inn fra 2017 til 2022, brukes en Difference-in-Differences (DiD) tilnærming ... -
The Impact of Covid-19 on the Profitability of the Motor Insurance Sector in Norway
Stangstuen, Eirik Grønnevik; Halvorsen Omland, Torjus Andreas (Master thesis, 2023)Denne masteroppgaven undersøker hvordan lønnsomheten til motorforsikring i Norge har blitt påvirket av Covid-19-pandemien. Ved hjelp av data samlet inn fra 2017 til 2022, brukes en Difference-in-Differences (DiD) tilnærming ... -
The sales seasonality premium
Antonsen, Ørjan Mikal (Master thesis, 2021)I denne oppgaven replikerer jeg forskningen av Grullon et al.(2020), som finner at sesongmønstre i avkastningen er mot syklisk. Ved å bruke den samme lang-kort investeringsstrategien som dem, konkluderer jeg også dette i ... -
Time Diversification - Bridging the Gap Between Theory and Practice
Grüner, Henrik (Master thesis, 2023)Kontroversen rundt tidsdiversifisering er en langvarig debatt om hvorvidt lengre investeringshorisont reduserer risiko(tidsdiversifisering), og påfølgende bør allokeringen øke med tidshorisont, eller som Samuelson (1969) ...