Blar i Institutt for samfunnsøkonomi på forfatter "Lindset, Snorre"
-
En empirisk analyse av norske indeksfonds evne til replikering fra 2014-2018
Hetlevik, Petter; Hille, Henrik (Master thesis, 2019)Formålet med denne utredningen er å vurdere norske indeksfonds replikeringsevne i perioden 2014-2018. Oppgaven vil vurdere om norske indeksfond klarer å levere avkastning lik markedet etter forvaltningshonorar, og hvilke ... -
En empirisk analyse av norske indeksfonds evne til replikering fra 2014-2018
Hetlevik, Petter; Hille, Henrik (Master thesis, 2019)Formålet med denne utredningen er å vurdere norske indeksfonds replikeringsevne i perioden 2014-2018. Oppgaven vil vurdere om norske indeksfond klarer å levere avkastning lik markedet etter forvaltningshonorar, og hvilke ... -
Er det å ri på rentekurven, i markedet for norske statspapirer, en lønnsom strategi?
Aspelien, Stig; Geving, Marius Strand (Master thesis, 2016)I denne oppgaven undersøker vi om investor,i markedet for norske statspapirer,kan øke sine avkastninger ved å følge en aktiv investeringsstrategi som i internasjonal litteratur er omtalt som"riding the yield curve", og ... -
Ex-utbytte på Oslo Børs - Bestemmer aksjeutbytte ex-rights prisen?
Øien, Bjørnar; Nilsskog, Martin (Master thesis, 2018)Miller and Modigliani’s Dividend irrelevance theory claims that investors are indifferent to the dividend policy of a company, assuming perfect capital markets. This implies that the exdividend day stock price should ... -
Financing College Through Student Loans: An Incentive for Academic Performance?
Bårdsen, Gunnar; Lindset, Snorre; Resch, Peter (Journal article, 2023) -
Fixrate - Determinants of the Interest Spread
Hauglid, Eivind Hillestad; Lunde, Thea Møllerhaug (Master thesis, 2020)Renter er et viktig element i økonomien, og er ofte betegnet som prisen på penger. Det er derfor av stor interesse å undersøke mekanismer som påvirker renten bankene tilbyr. På internett er det enkelt å finne rentenivået ... -
Fixrate - Determinants of the Interest Spread
Hauglid, Eivind Hillestad; Lunde, Thea Møllerhaug (Master thesis, 2020)Renter er et viktig element i økonomien, og er ofte betegnet som prisen på penger. Det er derfor av stor interesse å undersøke mekanismer som påvirker renten bankene tilbyr. På internett er det enkelt å finne rentenivået ... -
Fixrate - En helt ny markedsplass for store bankinnskudd
Ahmed, Aisha; Aune, Tonje (Master thesis, 2019)Fixrate er en helt ny markedsplass for store bankinnskudd. Gjennom et samarbeid med norske banker formidler Fixrate innskudd og fungerer som et mellomledd mellom bankene og virksomheter med overskuddslikvidet. Intensjonen ... -
Fripolise: En analyse av kundeavkastning og egenkapital for det potensielle produktet fripolise med garantert sluttverdi
Lian, Anders Lysholm; Hella, Kai Selnes (Master thesis, 2016)Livselskapene har som oppgave å forvalte langsiktige pensjonsmidler. Et komplisert og omfattende regelverk gir insentiver til å tenke kortsiktig. Regelverket gjør det vanskelig å høste risikopremier gjennom langsiktig ... -
Gir enkeltaksjer avkastning utover risikofri rente?
Kristiansen, Håkon (Master thesis, 2019) -
Hedging Errors for Static Hedging Strategies
Sushko, Tatiana (Master thesis, 2011) -
Implisitt volatilitet og kredittrisiko: En teoretisk oppgave med utgangspunk i modellene til Merton (1974), Leland (1994) og Leland og Toft (1996)
Anderssen, Eugenia; Elgshøen, Oda (Master thesis, 2014) -
Institutional spending policies: implications for future asset values and spending
Lindset, Snorre; Matsen, Egil (Journal article; Peer reviewed, 2018)University endowments, sovereign wealth funds, and foundations support spending. In this paper, we analyze how different spending policies affect future asset values and spending opportunities. We show that the covariance ... -
Kan en enkelt glidende gjennomsnittsstrategi benyttes på Oslo Børs for å oppnå risikojustert meravkastning over tid?
Vågen, Eirik; Nygård, Håkon; Olafsen, Thomas Trandem; Børstad, Morten (Bachelor thesis, 2023)Denne bacheloroppgaven undersøker om den tekniske handelsstrategien «enkelt glidende gjennomsnitt» kan generere risikojustert meravkastning på Oslo Børs. Studien tar i bruk trefaktormodellen til Fama og French, for å ... -
Kan en enkelt glidende gjennomsnittsstrategi benyttes på Oslo Børs for å oppnå risikojustert meravkastning over tid?
Vågen, Eirik Lile; Nygård, Håkon; Olafsen, Thomas Trandem; Børstad, Morten (Bachelor thesis, 2023)Denne bacheloroppgaven undersøker om den tekniske handelsstrategien «enkelt glidende gjennomsnitt» kan generere risikojustert meravkastning på Oslo Børs. Studien tar i bruk trefaktormodellen til Fama og French, for å ... -
Kan en enkelt glidende gjennomsnittsstrategi benyttes på Oslo Børs for å oppnå risikojustert meravkastning over tid?
Vågen, Eirik Lile; Nygård, Håkon; Olafsen, Thomas Trandem; Børstad, Morten (Bachelor thesis, 2023)Denne bacheloroppgaven undersøker om den tekniske handelsstrategien «enkelt glidende gjennomsnitt» kan generere risikojustert meravkastning på Oslo Børs. Studien tar i bruk trefaktormodellen til Fama og French, for å ... -
Kan en enkelt glidende gjennomsnittsstrategi benyttes på Oslo Børs for å oppnå risikojustert meravkastning over tid?
Vågen, Eirik Lile; Nygård, Håkon; Olafsen, Thomas Trandem; Børstad, Morten (Bachelor thesis, 2023)Denne bacheloroppgaven undersøker om den tekniske handelsstrategien «enkelt glidende gjennomsnitt» kan generere risikojustert meravkastning på Oslo Børs. Studien tar i bruk trefaktormodellen til Fama og French, for å ... -
Kan korrelasjonen mellom avkastningene til bransjeindeks og hovedindeks på Oslo Børs predikere avkastningen til OSEBX? Bruk av EGARCH-modeller til å predikere avkastning
Mo, Veronica Birkeland (Master thesis, 2018)The primary aim of this master thesis is to create models that can predict future index returns of the Oslo Exchange Benchmark Index (OSEBX). The independent variables are OSEBXs index returns from previous years, and ... -
Kostnaden ved å investere grønt på Oslo Børs
Fornes, Øystein (Master thesis, 2015)I denne oppgaven analyserer jeg kostnaden ved å investere grønt med Oslo Børs som investeringsunivers. Jeg ser på hva som skjer med investeringsmulighetene når olje- og gasselskapene i energisektoren ekskluderes fra ... -
Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk
Nygård, Guttorm (Master thesis, 2014)I denne oppgaven analyseres kapitalstrukturen og konkurspolitikken i et selskap hvor egenkapitaleierne også eier en del av selskapets gjeld. Nåverdien av utbetalingsstrømmen fra selskapets produksjon av EBIT brukes som ...