dc.contributor.advisor | Næss, Arvid | nb_NO |
dc.contributor.author | Nesvold, Erik | nb_NO |
dc.date.accessioned | 2014-12-19T13:58:26Z | |
dc.date.available | 2014-12-19T13:58:26Z | |
dc.date.created | 2010-09-11 | nb_NO |
dc.date.issued | 2010 | nb_NO |
dc.identifier | 350797 | nb_NO |
dc.identifier | ntnudaim:4590 | nb_NO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/258648 | |
dc.description.abstract | PI by FFT har blitt implementert og sammenlignet med tre andre numeriske løsere på to 2D-modeller av partikkelakselleratorer. Løsningen med differenseskjema krever en transformasjon til den tilhørende Fokker-Planck-ligningen, som er vist i seksjon 3. Det blir også vist hvordan multiplikativ støy kan transformeres til additiv støy, og modeller i finans med mer generelle støykilder blir brukt til opsjonsprising. Kildekoden krever installasjon av det C++-baserte ROOT-rammeverket fra CERN. | nb_NO |
dc.language | nor | nb_NO |
dc.publisher | Institutt for matematiske fag | nb_NO |
dc.subject | ntnudaim | no_NO |
dc.subject | SIF3 fysikk og matematikk | no_NO |
dc.subject | Industriell matematikk | no_NO |
dc.title | Numeriske Løsninger av Stokastiske Differensialligninger | nb_NO |
dc.title.alternative | Numerical Solutions of Stochastic Differential Equations: Path Integration by FFT on Applications in Physics and Finance | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 117 | nb_NO |
dc.contributor.department | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for matematiske fag | nb_NO |