Statistical Modelling of Financial Risk

dc.contributor.author	Aas, Kjersti	nb_NO
dc.date.accessioned	2014-12-19T13:57:00Z
dc.date.available	2014-12-19T13:57:00Z
dc.date.created	2007-12-17	nb_NO
dc.date.issued	2007	nb_NO
dc.identifier	123102	nb_NO
dc.identifier.isbn	978-82-471-5577-6	nb_NO
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11250/258125
dc.language	eng	nb_NO
dc.publisher	Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk	nb_NO
dc.relation.ispartofseries	Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2008:5	nb_NO
dc.relation.haspart	Aas, Kjersti; Haff, Ingrid Hobæk. The Generalized Hyperbolic Skew Student’s t-Distribution. Journal of Financial Econometrics. 4(2): 275-309, 2006.	nb_NO
dc.relation.haspart	Aas, Kjersti; Haff, Ingrid Hobæk; Dimakos, Xeni K.. Risk estimation using the multivariate normal inverse Gaussian distribution. Journal of Risk. 8(2): 39-60, 2005.	nb_NO
dc.relation.haspart	Dimakos, Xeni K.; Aas, Kjersti. Integrated risk modelling. Statistical modeling. 4: 265-277, 2004.	nb_NO
dc.relation.haspart	Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni K.; Øksendal, Anders. Risk Capital Aggregation. Risk Management. 9: 82-107, 2007.	nb_NO
dc.relation.haspart	Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil. The Matrix. Energy Power Risk Management. 9: 50-55, 2004.	nb_NO
dc.title	Statistical Modelling of Financial Risk	nb_NO
dc.type	Doctoral thesis	nb_NO
dc.contributor.department	Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for matematiske fag	nb_NO