dc.contributor.author | Aas, Kjersti | nb_NO |
dc.date.accessioned | 2014-12-19T13:57:00Z | |
dc.date.available | 2014-12-19T13:57:00Z | |
dc.date.created | 2007-12-17 | nb_NO |
dc.date.issued | 2007 | nb_NO |
dc.identifier | 123102 | nb_NO |
dc.identifier.isbn | 978-82-471-5577-6 | nb_NO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/258125 | |
dc.language | eng | nb_NO |
dc.publisher | Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk | nb_NO |
dc.relation.ispartofseries | Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2008:5 | nb_NO |
dc.relation.haspart | Aas, Kjersti; Haff, Ingrid Hobæk. The Generalized Hyperbolic Skew Student’s t-Distribution. Journal of Financial Econometrics. 4(2): 275-309, 2006. | nb_NO |
dc.relation.haspart | Aas, Kjersti; Haff, Ingrid Hobæk; Dimakos, Xeni K.. Risk estimation using the multivariate normal inverse Gaussian distribution. Journal of Risk. 8(2): 39-60, 2005. | nb_NO |
dc.relation.haspart | Dimakos, Xeni K.; Aas, Kjersti. Integrated risk modelling. Statistical modeling. 4: 265-277, 2004. | nb_NO |
dc.relation.haspart | Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni K.; Øksendal, Anders. Risk Capital Aggregation. Risk Management. 9: 82-107, 2007. | nb_NO |
dc.relation.haspart | Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil. The Matrix. Energy Power Risk Management. 9: 50-55, 2004. | nb_NO |
dc.title | Statistical Modelling of Financial Risk | nb_NO |
dc.type | Doctoral thesis | nb_NO |
dc.contributor.department | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for matematiske fag | nb_NO |