Stationary Gaussian stochastic processes
Abstract
Jeg presenterer litt av teorien om stokastiske prosesser. Jeg presenterer et bevis for det spektrale representasjonsteoremet for stasjonære, Gaussiske prosesser og anvender det til å studere andre-ordens, lineære, stokastiske differensialligninger. I present some of the theory of stochastic processes. I present a proof of the spectral representation theorem for stationary, Gaussian processes and apply it to study second-order, linear, stochastic differential equations.