• norsk
    • English
  • English 
    • norsk
    • English
  • Login
View Item 
  •   Home
  • Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)
  • Institutt for matematiske fag
  • View Item
  •   Home
  • Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)
  • Institutt for matematiske fag
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Analyse av risikoen for rente -og aksjeporteføljer med LIBOR Market Modellen

Bull, Bendik
Master thesis
View/Open
7126_FULLTEXT.pdf (Locked)
7126_COVER.pdf (Locked)
URI
http://hdl.handle.net/11250/2616014
Date
2015
Metadata
Show full item record
Collections
  • Institutt for matematiske fag [1432]
Abstract
Dette arbeidet fil først presentere matematikken og teorien bak rente og aksjeopsjoner, og vise noen vanlige modeller. Vi utlederde stokastiske ligningene i LIBOR Market Modellen, og viser hvordan derivater som caps, floor og swaps prises i modellen. Saa kombineres modellen til aa prise portefoeljer med baade rente og akskjederivater, og vil ogsaa bruke risikomaal som Value at Risk og Expected Shortfall paa portefoeljene. Monte Carlo metoder blir brukt til simulering. Resultatene viser at VaR og ES konvergerer etter omtrent 1500-5000 simuleringer for de ulike portefoeljene.
Publisher
NTNU

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit
 

 

Browse

ArchiveCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournalsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournals

My Account

Login

Statistics

View Usage Statistics

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit