• norsk
    • English
  • norsk 
    • norsk
    • English
  • Logg inn
Vis innførsel 
  •   Hjem
  • Fakultet for økonomi (ØK)
  • Institutt for samfunnsøkonomi
  • Vis innførsel
  •   Hjem
  • Fakultet for økonomi (ØK)
  • Institutt for samfunnsøkonomi
  • Vis innførsel
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Modeller for prognoser på oljepris

Ree, Knut Christian Hannestad
Master thesis
Thumbnail
Åpne
Masteroppgave_Knut_Chr_Ree.pdf (628.0Kb)
Permanent lenke
http://hdl.handle.net/11250/2455777
Utgivelsesdato
2017
Metadata
Vis full innførsel
Samlinger
  • Institutt for samfunnsøkonomi [1202]
Sammendrag
I denne oppgaven presenteres tre ulike metoder for oljeprisprognoser. To metoder benytter ukentlige observasjoner på spot- og futures-pris, der prognosene evalueres over tidsrommet 2016.01 - 2016.53. Det betraktes en modell som benytter seg av futures-prisen, og modeller som utnytter spread-en mellom futures- og spotpris. Videre utvides analysen til å betrakte en vektor likevektskorrigeringsmodell som modellerer spot- og futures-pris simultant. Avslutningsvis betraktes tre VARspesifikasjoner med oljemarkedsvariable, som alle inkluderer ulike mål på global økonomisk aktivitet. VAR-modellene evalueres over to vinduer; henholdsvis 2015.1 - 2016.12 og 2016.1 - 2016.12. Det blir vist at prognosene basert på futures-pris har suveren evne til å gi prognoser på oljepris på korte horisonter, samt at VARmodellenes ytelse er svært varierende over de to evalueringsvinduene som foreslås. Resultatene viser at VAR-modellen som inkluderer OECDs indikator for global økonomisk aktivitet gir lavest tap på tolv måneders horisont, ved evaluering over perioden 2016.1 - 2016.12. Resultatene fra den simultane modelleringen av spot- og futures-pris viser at modellen har dårlig evne til å gi prognoser på oljepris og det argumenteres for at metoden er uegnet til dette formålet.
Utgiver
NTNU

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit
 

 

Bla i

Hele arkivetDelarkiv og samlingerUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifterDenne samlingenUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifter

Min side

Logg inn

Statistikk

Besøksstatistikk

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit