Browsing Institutt for samfunnsøkonomi by Author "Risstad, Morten"
Now showing items 1-4 of 4
-
Employing Machine Learning and Econometric Models to Forecast Implied Volatility for EUR/USD FX Options
Djupskås, Gard; Olsen, Asbjørn (Master thesis, 2022)I denne artikkelen gjennomfører vi en empirisk studie av prognosenøyaktigheten til LSTM-, Random Forest- og AR-GARCH-modeller for implisitt volatilitet på daglige spotkurser for EUR/USD-valutaopsjoner. Vi bruker en univariate ... -
Employing Machine Learning and Econometric Models to Forecast Implied Volatility for EUR/USD FX Options
Djupskås, Gard; Olsen, Asbjørn (Master thesis, 2022)I denne artikkelen gjennomfører vi en empirisk studie av prognosenøyaktigheten til LSTM-, Random Forest- og AR-GARCH-modeller for implisitt volatilitet på daglige spotkurser for EUR/USD-valutaopsjoner. Vi bruker en ... -
Estimating Value at Risk from implied volatilities using machine learning methods and quantile regression
Blom, Herman Mørkved (Master thesis, 2022)I denne studien foreslår vi en semi-parametrisk, sparsommelig Value at Risk-prognosemodell basert på kvantilregresjon og maskinlæringsmetoder, kombinert med markedspriser på opsjonskontrakter hentet fra over-the-counter ... -
Estimating Value-at-Risk in the EURUSD Currency Cross from Implied Volatilities Using Machine Learning Methods and Quantile Regression
Blom, Herman Mørkved; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten (Peer reviewed; Journal article, 2023)In this study, we propose a semiparametric, parsimonious value-at-risk forecasting model, based on quantile regression and machine learning methods, combined with readily available market prices of option contracts from ...