Modellering og simulering av aksjemarkeds-dynamikk

Abstract

I denne rapporten er det gjort modifisering og simuleringer av modellen for et kortsiktig aksjemarked til Trond Andresen. I modellen er det inkludert to typer handels mentalitet, det fundamentale og spekulative. Spekulativ aktiviteter er det som forårsaker ustabilitet i markedet, og kan gi store prisendringer på aksjer. For å redusere eller få bort denne aktiviteten, er det implementert en progressiv skatt på kortsiktig handel, det fungere som en regulator for å få ned aktiviteter og resulterer at antall aksjer er i mindre omløp mellom spekulantene. Markedet blir roligere og prisen for aksjene holder seg stabile. Det er i tillegg simulert med forskjellige skattenivå for å se effekten av regulatoren, der aktiviteten øker når skattenivå reduseres.

Til tider når det observerer grafen til en aksje, er det perioder med store pris topper eller nedgang i løpet av tidsperioden. Økonomer forklarer det med statistikk og resultatet blir tykke hale fordeling, som observeres. I modellen er det implementer en dynamikk som forårsaker perioder med ustabilitet i markedet. Simulering resultatene gir tykke hale fordeling i grafen, årsaken bak er at systemet i modellen beveger seg forbi den stabile grense i modellen og over i det ustabile. Når den er ustabil får modellen store svingninger i pris, og når den roer seg og er stabil igjen, er pris nivåene tilbake til det normale