Numerisk løsning av stokastiske differensialligninger ved bruk av path integration

Abstract

I denne oppgaven har vi undersøkt egenskapene til Numerisk Path Integration for stokastiske differensialligninger man finner innen finans. Vi har implementert PI og testet det i forhold til presisjon og effektivitet. Vi har sammenlignet det med Monte-Carlo simulering som er det mer kjente alternativet til PI. Vi fant ut at PI gir mer stabile og troverdige resultater enn Monte Carlo-simulering hvis vi har store krav til presisjon, men at PI er uhyre sårbar i forhold til ligningssystem med flere enn to ligninger når det gjelder kjøretid.