dc.contributor.advisor | Næss, Arvid | nb_NO |
dc.contributor.author | Pedersen, Nils-Andre | nb_NO |
dc.date.accessioned | 2014-12-19T13:58:30Z | |
dc.date.available | 2014-12-19T13:58:30Z | |
dc.date.created | 2010-09-11 | nb_NO |
dc.date.issued | 2009 | nb_NO |
dc.identifier | 350972 | nb_NO |
dc.identifier | ntnudaim:4644 | nb_NO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/258684 | |
dc.description.abstract | I denne oppgaven har vi undersøkt egenskapene til Numerisk Path Integration for stokastiske differensialligninger man finner innen finans. Vi har implementert PI og testet det i forhold til presisjon og effektivitet. Vi har sammenlignet det med Monte-Carlo simulering som er det mer kjente alternativet til PI. Vi fant ut at PI gir mer stabile og troverdige resultater enn Monte Carlo-simulering hvis vi har store krav til presisjon, men at PI er uhyre sårbar i forhold til ligningssystem med flere enn to ligninger når det gjelder kjøretid. | nb_NO |
dc.language | nor | nb_NO |
dc.publisher | Institutt for matematiske fag | nb_NO |
dc.subject | ntnudaim | no_NO |
dc.subject | SIF3 fysikk og matematikk | no_NO |
dc.subject | Industriell matematikk | no_NO |
dc.title | Numerisk løsning av stokastiske differensialligninger ved bruk av path integration | nb_NO |
dc.title.alternative | Numerical Solutions of stochastic differential Equations by Path Integration | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 67 | nb_NO |
dc.contributor.department | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for matematiske fag | nb_NO |