• norsk
    • English
  • norsk 
    • norsk
    • English
  • Logg inn
Vis innførsel 
  •   Hjem
  • Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)
  • Institutt for matematiske fag
  • Vis innførsel
  •   Hjem
  • Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)
  • Institutt for matematiske fag
  • Vis innførsel
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Analysis of Hedging Portfolios in Turbulent Markets

Svendsen, Susanne
Master thesis
Åpne
347054_FULLTEXT01.pdf (Låst)
347054_COVER01.pdf (Låst)
Permanent lenke
http://hdl.handle.net/11250/258227
Utgivelsesdato
2008
Metadata
Vis full innførsel
Samlinger
  • Institutt for matematiske fag [1390]
Sammendrag
Two different strategies, one dynamic and one static, were investigated on portfolios consisting of one long index and one long European put (at-the-money or 10% out-of-the-money). Three indices were considered: The MSCI World Index, the S&P 500 and the FTSE All-Share Index. The strategies were evaluated based on both performance and risk, and we found that close follow-up of the portfolios in general lead to reduction of the risks, but that it demanded a high level of liquidity and supervision. The investigation also indicated that at-the-money options are less risky than 10% out-of-the money options, and that the portfolio risk decreased the broader index used in the portfolio.
Utgiver
Institutt for matematiske fag

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit
 

 

Bla i

Hele arkivetDelarkiv og samlingerUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifterDenne samlingenUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifter

Min side

Logg inn

Statistikk

Besøksstatistikk

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit