Blar i Institutt for samfunnsøkonomi på forfatter "de Lange, Petter Eilif"
-
Estimating Value-at-Risk in the EURUSD Currency Cross from Implied Volatilities Using Machine Learning Methods and Quantile Regression
Blom, Herman Mørkved; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten (Peer reviewed; Journal article, 2023)In this study, we propose a semiparametric, parsimonious value-at-risk forecasting model, based on quantile regression and machine learning methods, combined with readily available market prices of option contracts from ... -
Stress Testing Norwegian Banks: A Top-Down Approach
Dahl, Erling; Bråten, Jonas Melby (Master thesis, 2023)I denne oppgaven stresstester vi kapitalen til et utvalg nøkkelbanker i Norge under de nåværende kapitaldekningskravene gitt av Basel III rammeverket, som har vært effektiv i EU siden 2010. Metoden vår baseres på et ... -
Stress Testing Norwegian Banks;A Top-Down Approach
Dahl, Erling; Melby Bråten, Jonas (Master thesis, 2023)I denne oppgaven stresstester vi kapitalen til et utvalg nøkkelbanker i Norge under de nåværende kapitaldekningskravene gitt av Basel III rammeverket, som har vært effektiv i EU siden 2010. Metoden vår baseres på et ...