Blar i Institutt for samfunnsøkonomi på forfatter "Lind, Jørgen Thue"
-
Hvilken GARCH-modell predikerer volatilitet best?
Lind, Jørgen Thue; Johansen, Magnus Robinson (Master thesis, 2016)Formålet med denne oppgaven er å sammenligne tre ulike volatilitetsmodeller ved og se på hvordan de egner seg til å predikere fremtidig volatilitet. Hvor godt de ulike modellene er i stand til å predikere volatilitet vil ...