Browsing Institutt for samfunnsøkonomi by Author "de Lange, Petter Eilif"
Now showing items 1-6 of 6
-
Estimating Value-at-Risk in the EURUSD Currency Cross from Implied Volatilities Using Machine Learning Methods and Quantile Regression
Blom, Herman Mørkved; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten (Peer reviewed; Journal article, 2023)In this study, we propose a semiparametric, parsimonious value-at-risk forecasting model, based on quantile regression and machine learning methods, combined with readily available market prices of option contracts from ... -
Forecasting implied volatilities of currency options with machine learning techniques and econometrics models
Olsen, Asbjørn; Djupskås, Gard; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2024)Developing an effective modeling framework to minimize foreign exchange (FX) risk is of vital importance for hedgers and traders in FX markets. In this study, we compare the ability of long short-term memory (LSTM) models ... -
Stress testing banks' solvency capital. A case study of the Norwegian Banking Sector
Olstad, Truls; Fornes, Jørgen Holde (Master thesis, 2024)I denne masteroppgaven tester vi flere Norske bankers soliditet og likviditet. Vårt arbeid viser hvordan man kan bruke stresstesting til å teste hvordan Norske bankers kjernekapital og likviditetsdekning oppfører seg under ... -
Stress testing banks' solvency capital. A case study of the Norwegian Banking Sector
Fornes, Jørgen Holde; Olstad, Truls (Master thesis, 2024)I denne masteroppgaven tester vi flere Norske bankers soliditet og likviditet. Vårt arbeid viser hvordan man kan bruke stresstesting til å teste hvordan Norske bankers kjernekapital og likviditetsdekning oppfører seg under ... -
Stress Testing Norwegian Banks: A Top-Down Approach
Dahl, Erling; Bråten, Jonas Melby (Master thesis, 2023)I denne oppgaven stresstester vi kapitalen til et utvalg nøkkelbanker i Norge under de nåværende kapitaldekningskravene gitt av Basel III rammeverket, som har vært effektiv i EU siden 2010. Metoden vår baseres på et ... -
Stress Testing Norwegian Banks;A Top-Down Approach
Dahl, Erling; Melby Bråten, Jonas (Master thesis, 2023)I denne oppgaven stresstester vi kapitalen til et utvalg nøkkelbanker i Norge under de nåværende kapitaldekningskravene gitt av Basel III rammeverket, som har vært effektiv i EU siden 2010. Metoden vår baseres på et ...