• norsk
    • English
  • English 
    • norsk
    • English
  • Login
View Item 
  •   Home
  • Fakultet for økonomi (ØK)
  • NTNU Handelshøyskolen
  • View Item
  •   Home
  • Fakultet for økonomi (ØK)
  • NTNU Handelshøyskolen
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

En test av optimerte handelsstrategier på Oslo Børs

Nyhus, Vegard; Skjørten, Eirik Bredal
Master thesis
Thumbnail
View/Open
GetFile.pdf (1.441Mb)
Nyhus_Skjoerten_MasterOppgFinansV2016_Data1.xlsx (13.83Mb)
Nyhus_Skjoerten_MasterOppgFinansV2016_Data2.xlsx (45.19Mb)
URI
http://hdl.handle.net/11250/2409755
Date
2016-09-22
Metadata
Show full item record
Collections
  • NTNU Handelshøyskolen [732]
Abstract
Hensikten med denne oppgaven har vært å teste hvorvidt optimerte handelsstrategier basert på teknisk analyse klarer å oppnå daglig meravkastning over en kjøp og hold strategi. Vi har optimert strategiene for best mulig resultat i en periode for så å se hvor godt de virker i neste periode. Alle strategiene er basert på eksponentielt vektede glidende gjennomsnitt. Strategiene har blitt optimert og testet på daglige sluttkurser fra Oslo Børs i perioden Januar 2000 – Februar 2016.

Vi har også testet strategiene på indekser som er simulert med en GARCH modell for å gi en pekepinn på hvor anvendelige disse strategiene vil være i fremtiden.

Til slutt har vi optimert nye handelsstrategier på 100 indekser som har blitt generert av GARCH modellen, og testet disse strategiene på 5000 nye indekser.

Vi klarte med flere av våre strategier å oppnå en høyere avkastning enn referanseporteføljen, men den daglige avkastningen til disse strategiene var ikke signifikant større enn referanseporteføljens avkastning. Testene på simulerte indekser ga ingen risikojustert meravkastning for alle strategiene.

Resultatene våre viser liten støtte for bruk av teknisk analyse på Oslo Børs.

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit
 

 

Browse

ArchiveCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournalsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournals

My Account

Login

Statistics

View Usage Statistics

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit