Nye kapitaldekningsregler: Strategier og virkninger for LOKALBANK Alliansen

Abstract

I 2025 vil det nye kapitaldekningskravet CRR3/CRD 6 tre i kraft i Norge gjennom EØS. Regelverksendringene er ventet å gi små og mellomstore banker en betydelig reduksjon i kapitalkravet. Det betyr at norske sparebanker kan bli mer konkurransedyktige og kan nærme seg de store forretningsbankenes interne risikovekter (IRB). Oppgaven er skrevet i samarbeid med Lokalbank alliansen for å finne forventede endringer i kapitaldekning for de 10 bankene i alliansen. Oppgaven diskuterer også hvordan de bør tilpasse seg endringene. Vi benytter data levert av bankene som omfatter hovedsakelig bankenes eksponeringer og belåningsgrader (LTV).

Vi finner at alle bankene kan forvente kapitallettelser, men de eksakte virkningene varierer. I snitt kan bankene i Lokalbank forvente 1,93 prosent økning i kapitaldekning, der endringen varierer fra 0,45 prosent til 4,07 prosent. I resultatene diskuterer vi hvorfor bankene opplever ulike økninger i kapitaldekning. Studien fremhever viktigheten av å være fleksible og tilpasningsdyktige for å maksimere fordelene og minimere ulempene ved de nye reguleringene.

In 2025, the new capital adequacy requirements CRR3/CRD 6 will come into effect in Norway through the EEA. The regulatory changes are expected to provide significant reductions in capital requirements for small and medium-sized banks. This means that Norwegian savings banks may become more competitive and approach the internal ratings-based (IRB) of large commercial banks. The study, conducted in collaboration with the Lokalbank alliance, aims to identify expected changes in capital adequacy for the 10 banks in the alliance. It also discusses how banks should adapt to these changes. We utilize data provided by the banks, primarily consisting of their exposures and Loan-To-Value (LTV) ratios.

We find that all banks can expect capital relief, but the exact effects vary. On average, banks in the Lokalbank Alliance can expect a 1.93 percent increase in capital adequacy, with changes ranging from 0.45 percent to 4.07 percent. In the results, we discuss why banks experience different increases in capital adequacy. The study highlights the importance of being flexible and adaptable to maximize the benefits and minimize the disadvantages of the new regulations.