dc.contributor.advisor | Lindset, Snorre | |
dc.contributor.author | Vågen, Eirik Lile | |
dc.contributor.author | Nygård, Håkon | |
dc.contributor.author | Olafsen, Thomas Trandem | |
dc.contributor.author | Børstad, Morten | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T17:20:05Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T17:20:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier | no.ntnu:inspera:146681609:70888470 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3074130 | |
dc.description.abstract | Denne bacheloroppgaven undersøker om den tekniske handelsstrategien «enkelt glidende gjennomsnitt» kan generere risikojustert meravkastning på Oslo Børs. Studien tar i bruk trefaktormodellen til Fama og French, for å risikojustere avkastningen og undersøke alfaen til en historisk modellportefølje. To utvalgsperioder blir analysert: 2010 til 2015, og 2015 til 2022. Resultatene av analysen viser ingen signifikant positiv alfa i begge utvalgsperiodene. | |
dc.description.abstract | This bachelor thesis explores whether the technical analysis strategy "simple moving average" can be utilized to generate risk-adjusted excess return on the Oslo Stock Exchange. A three-factor model is employed, using Ordinary Least Squares to examine the alpha of a historical model portfolio. Two sample periods are used: 2010 to 2015, and 2015 to 2022. The analysis did not find a significant positive alpha in both sample periods. | |
dc.language | nob | |
dc.publisher | NTNU | |
dc.title | Kan en enkelt glidende gjennomsnittsstrategi benyttes på Oslo Børs for å oppnå risikojustert meravkastning over tid? | |
dc.type | Bachelor thesis | |