Vis enkel innførsel

Option Valuation Under Stochastic Volatility: An Empirical Investigation of the Weak GARCH Diffusion Model

dc.contributor.advisorMatsen, Egilnb_NO
dc.contributor.authorVeddeng, Eivind Sarsnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:32:30Z
dc.date.available2014-12-19T14:32:30Z
dc.date.created2012-09-14nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier552558nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267399
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonominb_NO
dc.titleOption Valuation Under Stochastic Volatility: An Empirical Investigation of the Weak GARCH Diffusion Modelnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonominb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Filnavn:
552558_FULLTEXT01.pdf
Størrelse:
1.107Mb
Format:
PDF
Åpne

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel