dc.contributor.advisor | Matsen, Egil | nb_NO |
dc.contributor.author | Veddeng, Eivind Sars | nb_NO |
dc.date.accessioned | 2014-12-19T14:32:30Z | |
dc.date.available | 2014-12-19T14:32:30Z | |
dc.date.created | 2012-09-14 | nb_NO |
dc.date.issued | 2012 | nb_NO |
dc.identifier | 552558 | nb_NO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/267399 | |
dc.language | eng | nb_NO |
dc.publisher | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonomi | nb_NO |
dc.title | Option Valuation Under Stochastic Volatility: An Empirical Investigation of the Weak GARCH Diffusion Model | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 46 | nb_NO |
dc.contributor.department | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonomi | nb_NO |