Optimal lagerstyring av kontanter i minibanker med usikker etterspørsel

Abstract

Lønnsomheten av norske bankers drift av minibanker er redusert de siste årene. Dette som en konsekvens av blant annet en kraftig økning av korttransaksjoner og dertil nedgang i kontantuttak fra minibanker. Redusert lønnsomhet innen drift av minibanker er utgangspunktet for denne rapporten, som ser på kostnadsbesparelser ved bruk av optimeringsbasert beslutningsstøtte for påfylling av minibanker. Rapporten tar utgangspunkt i hvordan SpareBank 1 Midt-Norge drifter sine minibanker i dag.Etterspørselen etter kontanter ansees å være stokastisk i denne rapporten og på bakgrunn av historisk data for etterspørselen fremstilles en prognose for fremtidig etterspørsel. Videre undersøkes to forskjellige måter å håndtere usikkerheten i etterspørselen etter kontanter: sikkerhetslager og sannsynlighetsbegrenset programmering (Chance Constrained Programming). Optimeringsmodellenes hensikt er å komme frem til en optimal påfyllingsplan for en minibank som minimerer kontanthåndterings- og kapitalkostnadene samtidig som den forventede etterspørselen etter kontanter dekkes.Beslutningene som optimeringsmodellene kommer frem til på grunnlag av prognostiseringen og håndteringen av usikkerheten viser seg i stor grad å dekke den reelle etterspørselen. I tillegg viser resultatene kostnadsreduksjoner på ca. 24 % sammenliknet med hvordan SpareBank 1 Midt-Norge drifter sine minibanker i dag. Etter det forfatterne kjenner til er modellene i rapporten nyskapende ved at retur av ubrukte sedler ved en påfylling og flere forskjellige valører i en og samme minibank er inkludert i modellene.