Browsing Institutt for samfunnsøkonomi by Author "Westgaard, Sjur"
Now showing items 1-8 of 8
-
Implied Risk-Neutral Densities: An application to the WTI Crude Oil market
Nitteberg, Morten Bergendahl (Master thesis, 2011) -
Modeling the UK Electricity Market Using Quantile Regression: Scenario analysis of non-linear sensitivities to fundamental variables
Staver, Tiril Toftdal; Kristoffersen, Eline (Master thesis, 2014)This paper develops fundamental quantile regression models for the UK electricity price in each trading period. The sample covers half hourly data from 2005 to 2012. From our analysis we are able to show how the sensitivity ... -
Stress testing banks' solvency capital. A case study of the Norwegian Banking Sector
Olstad, Truls; Fornes, Jørgen Holde (Master thesis, 2024)I denne masteroppgaven tester vi flere Norske bankers soliditet og likviditet. Vårt arbeid viser hvordan man kan bruke stresstesting til å teste hvordan Norske bankers kjernekapital og likviditetsdekning oppfører seg under ... -
Stress testing banks' solvency capital. A case study of the Norwegian Banking Sector
Fornes, Jørgen Holde; Olstad, Truls (Master thesis, 2024)I denne masteroppgaven tester vi flere Norske bankers soliditet og likviditet. Vårt arbeid viser hvordan man kan bruke stresstesting til å teste hvordan Norske bankers kjernekapital og likviditetsdekning oppfører seg under ... -
Temporal variations in the tail indices of German natural gas prices
Sæther, Bjarne (Master thesis, 2022)Naturgass er en viktig innsatsfaktor for oppvarming og elektrisitetsproduksjon i Tyskland. I de senere årene har prisene på naturgass steget mye og volatiliteten har økt. Kombinasjonen av lavere hjemlig naturgassproduksjon ... -
The Future of Inflation Forecasting: LSTM Networks vs. Traditional Models for Accurate Predictions - Can LSTM networks be improved to compete with univariate time series models like SARIMA?
Rygh, Tormod; Vaage, Camilla (Master thesis, 2024)Målet med denne studien er å undersøke om nevrale nettverk kan bidra til forbedrede prognoser av makroøkonomiske variabler. Mer spesifikt så skal vi undersøke om long short-term memory (LSTM) modellen kan produsere bedre ... -
The Future of Inflation Forecasting: LSTM Networks vs. Traditional Models for Accurate Predictions – Can LSTM networks be improved to compete with univariate time series models like SARIMA?
Rygh, Tormod; Vaage, Camilla (Master thesis, 2024)Målet med denne studien er å undersøke om nevrale nettverk kan bidra til forbedrede prognoser av makroøkonomiske variabler. Mer spesifikt så skal vi undersøke om long short-term memory (LSTM) modellen kan produsere bedre ... -
Variance Risk Premiums on the S&P 500, Nasdaq 100, Euro Stoxx 50, FTSE 100, SMI, DAX and the United States Oil Fund
Øverås, Roar (Master thesis, 2011)In this thesis I investigate the variance risk premiums, defined as the difference between the markets implied variance and subsequent realised variance, in equity index and oil futures markets. I describe how the square ...