Browsing Institutt for samfunnsøkonomi by Author "De Lange, Petter Eilif"
Now showing items 1-3 of 3
-
Employing Machine Learning and Econometric Models to Forecast Implied Volatility for EUR/USD FX Options
Djupskås, Gard; Olsen, Asbjørn (Master thesis, 2022)I denne artikkelen gjennomfører vi en empirisk studie av prognosenøyaktigheten til LSTM-, Random Forest- og AR-GARCH-modeller for implisitt volatilitet på daglige spotkurser for EUR/USD-valutaopsjoner. Vi bruker en univariate ... -
Employing Machine Learning and Econometric Models to Forecast Implied Volatility for EUR/USD FX Options
Djupskås, Gard; Olsen, Asbjørn (Master thesis, 2022)I denne artikkelen gjennomfører vi en empirisk studie av prognosenøyaktigheten til LSTM-, Random Forest- og AR-GARCH-modeller for implisitt volatilitet på daglige spotkurser for EUR/USD-valutaopsjoner. Vi bruker en ... -
Estimating Value at Risk from implied volatilities using machine learning methods and quantile regression
Blom, Herman Mørkved (Master thesis, 2022)I denne studien foreslår vi en semi-parametrisk, sparsommelig Value at Risk-prognosemodell basert på kvantilregresjon og maskinlæringsmetoder, kombinert med markedspriser på opsjonskontrakter hentet fra over-the-counter ...