Falch, Leif Kristian; Rolstad, Eivind Almeland (Master thesis, 2022)
Vi ekstrapolerer forward kurven basert på langsiktige spotprisprognoser og en antakelse om at risikopremien konvergerer i modningsdimensjonen. Hypotesen om en konvergerende risikopremie blir vurdert gjennom en paret t-test ...