Browsing NTNU Open by Author "Opdal, Martin"
Now showing items 1-2 of 2
-
A comparison of implied and realized volatility in the Nordic power forward market
Birkelund, Ole Henrik; Haugom, Erik; Molnar, Peter; Opdal, Martin; Westgaard, Sjur (Journal article; Peer reviewed, 2015)In this paper we study implied and realized volatility for the Nordic power forward market. We create an implied volatility index with a fixed time to maturity. This index is compared to a realized volatility time series ... -
Effektene av implisitt volatilitet på predikasjon av realisert volatilitet på forwards i det nordiske kraftmarkedet
Opdal, Martin; Birkelund, Ole Henrik (Master thesis, 2014)I denne oppgaven blir implisitt og realisert volatilitet på forwards i det Nordiske kraftmarkedet studert. Først blir en indeks for implisitt volatilitet konstruert med en fast tidshorisont. Denne indeksen blir så sammenlignet ...