Browsing NTNU Open by Author "Lindset, Snorre"
Now showing items 1-20 of 72
-
Aktiv forvaltning i Folketrygdfondet : en evaluering av Statens pensjonsfond Norge
Demmo, Håkon; Mackell, Patrick (Master thesis, 2016)I denne oppgaven har vi sett nærmere på om Folketrygdfondet (FTF) har klart å skape risikojusterte meravkastninger utover fondets egen referanseindeks. Dette har blitt gjort ved å utføre regresjonsanalyser på fondets ... -
Analyse av diversifiseringseffekten på Oslo Børs
Risa, Svein (Master thesis, 2013) -
Analyse av risiko på investert kapital i egen bolig
Johnsen, Lars Magnus Knutstadmarka (Master thesis, 2023)Denne studien undersøker hvordan risiko på investert kapital i egen bolig påvirkes av eiertid og belåningsgrad. For å undersøke dette anvendes Statistisk sentralbyrås boligprisindeks med data fra 1992 til 2023 for hele ... -
Analyzing the difference in excess returns between senior and covered bond pairs using a factor model approach - An empirical study
Theimann, Odd-Martin; Røed, Fritjof Erling (Master thesis, 2018)Covered bonds are investment grade bonds that are backed up by collateral. Senior bonds are unsecured, but have the highest seniority among creditors should the issuer default. Collateral is the main separator of covered ... -
Ansatteopsjoner ved Oslo Børs : en empirisk analyse av utbredelse og verdsetting
Skogseth, Torstein Ulriksen (Master thesis, 2015)Denne oppgaven er en empirisk undersøkelse av utbredelsen av ansatteopsjoner i selskapene notert på Oslo Børs ved utgangen av 2013. Oppgaven undersøker hvilke selskaper som bruker slike opsjoner og hvordan bruken av opsjoner ... -
Application of XAI in Default Prediction of Norwegian Commercial Real Estate Companies
Bolkan, Jørgen; Rørvik, Fredrik Mack (Master thesis, 2024)De siste ti årene har vi sett at maskinlæring og forklarbar kunstig intelligens har hatt en tydelig og hurtig utvikling. Denne utviklingen medfører økt interesse og mulighet for å benytte komplekse maskinlæringsmodeller ... -
Application of XAI in default prediction of Norwegian Commercial Real Estate Companies
Bolkan, Jørgen.; Rørvik, Fredrik Mack (Master thesis, 2024)De siste ti årene har vi sett at maskinlæring og forklarbar kunstig intelligens har hatt en tydelig og hurtig utvikling. Denne utviklingen medfører økt interesse og mulighet for å benytte komplekse maskinlæringsmodeller ... -
Approaching mean-variance efficiency for large portfolios
Svendsen, Carl Henrik; Paulsen, Espen Kristiansen (Master thesis, 2020)Denne masteroppgaven replikerer metoden til for å sette sammen optimal mean-variance porteføljer på det Norske aksjemarkedet. Deres modell, kalt maximum-Sharpe-ratio estimated and sparse regression (MAXSER), avhenger av ... -
Approaching mean-variance efficiency for large portfolios
Svendsen, Carl Henrik; Paulsen, Espen Kristiansen (Master thesis, 2020)Denne masteroppgaven replikerer metoden til for å sette sammen optimal mean-variance porteføljer på det Norske aksjemarkedet. Deres modell, kalt maximum-Sharpe-ratio estimated and sparse regression (MAXSER), avhenger av ... -
Avkastning, risiko og diversifisering i høyrenteobligasjoner og aksjer i det amerikanske markedet
Løkken, Bjørnar Hallberg (Master thesis, 2013) -
Bruk av realopsjoner i verdivurdering av næringseiendom
Bjørseth, Adrian Husabø (Master thesis, 2014) -
Can an influential and responsible investor indeed be influential through responsible investments? Evidence from a $1 trillion fund
Nguyen, Quynh Trang; Lindset, Snorre; Eriksen, Sondre Hansen; Skara, Marie (Peer reviewed; Journal article, 2023)Via a case study of Norway’s sovereign wealth fund (GPFG), the world’s largest stockowner, we find that such a high-profile fund can immediately influence market prices through its ESG announcements. After assessing that ... -
Coskewness as a priced risk factor in the Norwegian stock market
Løset, Johannes; Ølberg, Jens Erlend (Master thesis, 2021)Målet med denne masteroppgaven var å undersøke hvorvidt koskjevhet (coskewness) har vært en priset risikofaktor i det norske aksjemarkedet i perioden 1999-2019, og om det kunne være en nyttig utvidelse til kapitalverdimodellen ... -
Coskewness as a Priced Risk Factor in the Norwegian Stock Market
Løset, Johannes; Ølberg, Jens Erlend (Master thesis, 2021)Målet med denne masteroppgaven var å undersøke hvorvidt koskjevhet (coskewness) har vært en priset risikofaktor i det norske aksjemarkedet i perioden 1999-2019, og om det kunne være en nyttig utvidelse til kapitalverdimodellen ... -
Do Dividend Flows Affect Stock Returns?
Kvamvold, Joakim; Lindset, Snorre (Journal article; Peer reviewed, 2018)We examine price impacts from dividend flows. Event‐study estimates show that stocks experience abnormal returns on the dividend distribution day. Results also show a spillover effect to non‐dividend‐paying stocks that are ... -
Do Norwegian Stocks Outperform the Risk-Free Rate?
Aakhus, Bendik Vandvik; Grøndahl, Ole Martin (Master thesis, 2024)I denne avhandlingen undersøker vi utviklingen til enkeltaksjer fra Oslo Børs (OSEBX), sammenlignet med den risikofrie renten (NIBOR). Tidsrammen er fra januar 1980 til mars 2024, og dekker 976 unike aksjer. Vi finner ... -
Do Norwegian Stocks Outperform the Risk-Free Rate?
Aakhus, Bendik Vandvik; Grøndahl, Ole Martin (Master thesis, 2024)I denne avhandlingen undersøker vi utviklingen til enkeltaksjer fra Oslo Børs (OSEBX), sammenlignet med den risikofrie renten (NIBOR). Tidsrammen er fra januar 1980 til mars 2024, og dekker 976 unike aksjer. Vi finner ... -
Does Portfolio Rebalancing Reduce Sector Exclusion Risk for a Long-Term Investor
Schmidt, Petter; Grannes, Tor Morten Bragstad (Master thesis, 2023)I denne masteroppgaven ser vi på hvordan eksklusjonsrisikoen påvirkes når porteføljene blir eksponert for tre ulike rebalanseringsstrategier: ingen rebalansering, rebalansering hvert 10. år og rebalansering hvert 5. år. ... -
Does Rebalancing Reduce Sector Exclusion Risk for a Long-Term Investor
Schmidt, Petter; Grannes, Tor Morten Bragstad (Master thesis, 2023)I denne masteroppgaven ser vi på hvordan eksklusjonsrisikoen påvirkes når porteføljene blir eksponert for tre ulike rebalanseringsstrategier: ingen rebalansering, rebalansering hvert 10. år og rebalansering hvert 5. år. ... -
Effects of Brexit on the financial markets - An empirical study using event study methodology and GARCH models
Tabeshian, Atieh (Master thesis, 2018)In the current empirical analysis, I investigated whether Brexit was a surprise for financial markets. I studied evidence from currency and stock markets in the UK and EU, using event study methodology and GARCH models. ...