Blar i Fakultet for økonomi (ØK) på forfatter "Zahl, Herman Marelius"
-
Predicting Distributions of Credit Spread Changes in the Era of Quantitative Easing
Zahl, Herman Marelius (Master thesis, 2022)Flere modeller for prediksjon av fremtidige fordelinger av kredittspread-endringer er spesifisert og testet. Modeller bestående av prinsipalkomponenter fra risikofri rentekurve og kredittspreadkurve viser seg å være ...