Blar i NTNU Open på forfatter "Mygland, Håkon Hjelseth"
-
To alternativer til Black-Scholes-modellen : prising av S&P 500 indeksopsjoner
Mygland, Håkon Hjelseth; Jørgensen, Sigurd Sanner (Master thesis, 2016)I denne oppgaven tar vi for oss to utvidelser av Black-Scholes-modellen og evaluerer modellenes prestasjoner basert på prising av indeksopsjoner og delta-sikring. Modellene er Practitioners-Black-Scholes og Heston stokastiske ...