Blar i NTNU Open på forfatter "Uv, Julie Johanne"
-
Pricing European Options with Lévy Market Models and Deep Learning
Uv, Julie Johanne (Master thesis, 2019)I denne oppgaven har fem Lévy-modeller og et kunstig nevralt nettverk blitt implementert for å sammenligne prising av europeiske kjøpsopsjoner mot den geometrisk brownske bevegelsesdynamikken i Black-Scholes-formelen. ...