Blar i NTNU Open på forfatter "Torkildsen, Thomas"
-
Stochastic Volatility Models
Torkildsen, Thomas (Master thesis, 2023)I denne avhandlingen ble effektiviteten av Stokastiske Volatilitetsmodeller, med ARMA(p, q) log-volatilitet, undersøkt i forhold til GARCH(p, q) i å forutsi volatiliteten til finansielle tidsserier. Videre var målet å ...