Blar i NTNU Open på forfatter "Sveinsson, Jørgen Andersen"
-
A Study of the Performance of Value-At-Risk Averaging and Expected Shortfall Averaging in the Nordic Power Futures Market
Aaløkken, Maurits Mogenssøn; Sveinsson, Jørgen Andersen (Master thesis, 2019)I denne oppgaven undersøker vi hvordan kjente univariate risikomodeller brukt til Value-at-Risk(VaR) og Expected Shortfall(ES) presterer i det meget volatile markedet for fremtidskontrakter på strøm, for deretter å undersøke ... -
A Study of the Performance of Value-at-Risk Averaging and Expected Shortfall Averaging in the Nordic Power Futures Market
Aaløkken, Maurits Mogenssøn; Sveinsson, Jørgen Andersen (Master thesis, 2019)I denne oppgaven undersøker vi hvordan kjente univariate risikomodeller brukt til Value-at-Risk(VaR) og Expected Shortfall(ES) presterer i det meget volatile markedet for fremtidskontrakter på strøm, for deretter å undersøke ...