Browsing NTNU Open by Author "Søfteland, Andreas"
Now showing items 1-1 of 1
-
Applying GARCH-EVT-Copula Forecasting in Active Portfolio Management
Søfteland, Andreas; Iversen, Glenn Stian (Master thesis, 2021)Denne masteroppgaven benytter out-of-sample backesting for å prestasjonsevaluere ulike kortsiktige porteføljeoptimeringsstrategier som bygger på 20 forskjellige GARCH-EVT-Copula simulerings-modeller. Vi løser tre ulike ...