Blar i NTNU Open på forfatter "Pedersen, Nils-Andre"
-
Numerisk løsning av stokastiske differensialligninger ved bruk av path integration
Pedersen, Nils-Andre (Master thesis, 2009)I denne oppgaven har vi undersøkt egenskapene til Numerisk Path Integration for stokastiske differensialligninger man finner innen finans. Vi har implementert PI og testet det i forhold til presisjon og effektivitet. Vi ...