Blar i NTNU Open på forfatter "Laading, Jacob Kooter"
-
A Stochastic Model of Portfolio Returns Based on the Heath-Jarrow-Morton Framework
Pettersen, Sverre Solheim (Master thesis, 2021)Denne oppgaven foreslår en metode for stokastisk modellering av investeringsporteføljer bestående av aksjer og risikofrie nullkupongobligasjoner. Først brukes Heath-Jarrow-Morton-rammeverket til å modellere utviklingen til ... -
An Analysis of UK Natural Gas Prices Comparing Regression, Neural Nets and Gradient Boosting Techniques
Sæbø, Johan (Master thesis, 2023)I denne masteroppgaven ble det utført en komparativ analyse av de tre ulike modelleringsmetodene: multippel lineær regresjon, gradient boosting metoden XGBoost og det nevrale nettverket Long Short-Term Memory (LSTM). For ... -
Blocking and analyzing screening designs
Hamre, Yngvild Hole (Doctoral theses at NTNU;2024:220, Doctoral thesis, 2024) -
Estimating and forecasting volatility of stock market returns using GARCH models – with an application to value-at-risk and expected shortfall
Lilleengen, Catharina Bratterud (Master thesis, 2021)Denne studien analyserer bruken av forskjellige GARCH-modeller for modellering av betinget volatilitet i ulike sektorer av aksjemarkedet. Forbedring av volatilitetsmodellene gir bedre prediksjoner i prissettingen av ... -
Implementing a Heath, Jarrow \& Morton model for estimating counterparty credit exposure in interest rate derivatives
Rom, William (Master thesis, 2023)Denne oppgaven utforsker implementasjonen av en Heath, Jarrow og Morton rentemodell for å beregne motpartsrisiko assosiert med rentederivater i forskjellige perioder og markedsforhold. Modellen bruker prinsipalkomponentanalyse ... -
Investigating the Effect of Norwegian Policy Rate Changes on Interest Rate Risk
Skarnes, Emma (Master thesis, 2022)Denne masteroppgavens hovedmål er å utforske risiko tilknyttet rentederivater. Vi tester effekten endringer i den norske styringsrenten har på risikoen ved å bruke INLA (Integrated Nested Laplace Approximation). INLA har ... -
Lévy processes in term structure and market risk models
Skuland, Kristoffer (Master thesis, 2020)Vi modellerer rentemarkeder med Lévy-terminstrukturmodeller generert av normal–inverse gaussiske (NIG) fordelinger og generaliserte hyperboliske skjeve Students (GSS) t-fordelinger. Vi sammenlikner modellene med en klassisk ...