Blar i NTNU Open på forfatter "Eirik Lykkedrang Vestgren"
-
Estimating Counterparty Exposure in Interest Rate Derivatives Using the Heath-Jarrow-Morton Framework for Interest Rate Simulation
Eirik Lykkedrang Vestgren (Master thesis, 2019)I denne oppgaven har risikomålene Expected Shortfall (ES), Potential Future Exposure (PFE) og Expected Positive Exposure (EPE) blitt studert for å undersøke motpartseksponering for en rentebytteavtale hvor flytende rente ...