Browsing NTNU Open by Author "Rom, William"
Now showing items 1-1 of 1
-
Implementing a Heath, Jarrow \& Morton model for estimating counterparty credit exposure in interest rate derivatives
Rom, William (Master thesis, 2023)Denne oppgaven utforsker implementasjonen av en Heath, Jarrow og Morton rentemodell for å beregne motpartsrisiko assosiert med rentederivater i forskjellige perioder og markedsforhold. Modellen bruker prinsipalkomponentanalyse ...