dc.contributor.author | Lindal, Andreas | nb_NO |
dc.contributor.author | Boberg, Magnus Muri | nb_NO |
dc.date.accessioned | 2014-12-19T14:26:59Z | |
dc.date.available | 2014-12-19T14:26:59Z | |
dc.date.created | 2009-12-09 | nb_NO |
dc.date.issued | 2009 | nb_NO |
dc.identifier | 280310 | nb_NO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/265664 | |
dc.language | eng | nb_NO |
dc.publisher | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse | nb_NO |
dc.title | How to capture the Black-Scholes implied volatility smile: A literature review with presentation of four prevailing alternative option pricing models | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.contributor.department | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse | nb_NO |