Usikkerhetsanalyse - Modellering, estimering og beregning

Abstract

Rapporten starter med en kortfattet beskrivelse av nødvendig statistisk teori og noen sentrale sannsynlighetsfordelinger. Denne teoridelen følges opp med en beskrivelse av utvalgte metoder for estimering og beregning i forbindelse med usikkerhetsanalyser. Både analytisk modell og simulering er belyst. Det er gjort beregninger av formelverket for matematisk/statistisk beregning av tallgrunnlaget for analysene. Det konkluderes her med at de beregningene som foretas i for eksempel Trinnvis kalkulasjon og andre liknende analytiske metoder er svært robuste i forhold til avvik fra den virkelige sannsynlighetsfordelingen for de enkelte kostnadselementene. Et sentralt kapittel i rapporten er en analyse av hvor følsomme analyseresultatene er for feil i de estimerte inngangsdataene. Konklusjonene er at muligheten for og konsekvensene av grove feil er mye større når det gjelder estimering av inngangsdata enn de er når det gjelder antakelser om skjevhet i sannsynlighetsfordelingen, og også mye større enn de feil som gjøres i selve beregningsmodellen, enten man benytter analytisk modell eller simulering. Rapporten avsluttes med å beskrive grunnlaget for noen hjelpemidler som kan brukes som støtte i usikkerhetsanalyser