Browsing NTNU Open by Author "Trønnes, Haakon Andreas"

Now showing items 1-7 of 7

    • Capital Preservation and Current Spending with Sovereign Wealth Funds and Endowment Funds: A simulation Study 

      Mork, Knut A.; Trønnes, Haakon Andreas; Bjerketvedt, Vegard Skonseng (Peer reviewed; Journal article, 2022)
      We simulate the future performance of the Norwegian Government Pension Fund Global as a leading example of sovereign wealth funds intended both to preserve wealth and provide regular budget contributions. Withdrawals are ...

    • Danmark og Polen: Forskjeller i avkastning av utdanning 

      Haug, Ingrid Dørum; Hårstad, Stella Margretardottir (Bachelor thesis, 2019)
      Hovedfunn i vår analyse: - Det generelle lønnsgapet mellom Danmark og Polen er betydelig. Våre estimater tyder på at en polakk i gjennomsnitt tjener 150 prosent mindre i timen enn det en danske gjør. - I alle modeller ...

    • Det norske og svenske obligasjonsmarkedet: Eksisterer den grønne premien? 

      Nøvik, Mari; Olsen, Ida Marie Leithe; Sættem, Sindre (Bachelor thesis, 2021)
      Denne studien undersøker om investorer er villige til å godta lavere avkastning for miljømessige og sosiale fordeler. Sammenhengen mellom en «grønn merkelapp» på obligasjoner og denne merkelappens eventuelle effekt på ...

    • Dynamic spending and portfolio decisions with a soft social norm 

      Mork, Knut Anton; Harang, Fabian Andsem; Trønnes, Haakon Andreas; Bjerketvedt, Vegard Skonseng (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      We explore the implications of a preference ordering for an investor-consumer with a strong preference for keeping consumption above an exogenous social norm, but who is willing to tolerate occasional dips below it. We do ...

    • Expected long-term rates of return when short-term returns are serially correlated 

      Mork, Knut Anton; Trønnes, Haakon Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      When short-term returns are serially uncorrelated, expected long-term and short-term returns are equal. However, we show that negative serial correlation among the short-term returns make the expected long-term returns ...

    • Hvorfor får renten så mye oppmerksomhet? 

      Jørum, Hedda Nessmo; Christophersen, Marte (Bachelor thesis, 2022)
      Denne oppgaven har som formål å se på forholdet mellom aksjemarkedet og rentesvingninger, med mål om å besvare følgende problemstilling: «Er lave renter gunstig for aksjemarkedet?» For å besvare problemstillingen har ...

    • Pricing Options with an Artificial Neural Network: A Reinforcement Learning Approach 

      Trønnes, Haakon Andreas (Master thesis, 2018)
      I develop and present a non-parametric and empirical method for pricing derivative securities. The method involves estimating an artificial neural network. The estimation is based on a time series of the underlying asset ...