Blar i NTNU Open på forfatter "Olsen, Asbjørn"
-
Employing Machine Learning and Econometric Models to Forecast Implied Volatility for EUR/USD FX Options
Djupskås, Gard; Olsen, Asbjørn (Master thesis, 2022)I denne artikkelen gjennomfører vi en empirisk studie av prognosenøyaktigheten til LSTM-, Random Forest- og AR-GARCH-modeller for implisitt volatilitet på daglige spotkurser for EUR/USD-valutaopsjoner. Vi bruker en univariate ... -
Employing Machine Learning and Econometric Models to Forecast Implied Volatility for EUR/USD FX Options
Djupskås, Gard; Olsen, Asbjørn (Master thesis, 2022)I denne artikkelen gjennomfører vi en empirisk studie av prognosenøyaktigheten til LSTM-, Random Forest- og AR-GARCH-modeller for implisitt volatilitet på daglige spotkurser for EUR/USD-valutaopsjoner. Vi bruker en ... -
Forecasting implied volatilities of currency options with machine learning techniques and econometrics models
Olsen, Asbjørn; Djupskås, Gard; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2024)Developing an effective modeling framework to minimize foreign exchange (FX) risk is of vital importance for hedgers and traders in FX markets. In this study, we compare the ability of long short-term memory (LSTM) models ...