Blar i NTNU Open på forfatter "Liland, Magnus"
-
Counterparty Credit Exposure in Interest Rate Derivatives - Investigating the Effect of Collateralization
Liland, Magnus (Master thesis, 2019)Denne rapporten omhandler bruken av en stokastisk rentemodell, basert på LIBOR market models (LMM), til å bestemme prisen til rentederivater, samt risikoen assosiert ved derivatene. Etter å ha etablert grunnleggende konsept ...