We examine price impacts from dividend flows. Event‐study estimates show that stocks experience abnormal returns on the dividend distribution day. Results also show a spillover effect to non‐dividend‐paying stocks that are ...

De kompliserte og utdaterte reglene for forvaltning av pensjonsprodukter med garantert rente har ført til ugunstige resultater for både livselskap og kunder. I denne oppgaven bruker jeg empiriske data i en teoretisk modell ...

Denne studien analyserer prediksjonsevnen til markedsvariabler på totalavkastning i S&P 500 Composite-indeksen og dens underindekser: Dividend Aristocrats, Growth, og Value. Verdsettelsesforhold og makrofaktorer for markedet ...

I denne avhandlingen analyserer jeg den historiske realavkastningen til en rekke aktiva og investeringsstrategier i ulike inflasjonsregimer basert på data fra USA. Først separerer jeg inflasjonsregimene basert på det ...

Denne masteroppgaven har som mål å avklare om bitcoin fungerer som en hedge mot inflasjon, valuta, samt hedge og safe haven for aksjer og statsobligasjoner i USA, Europa, Japan, Sør-Korea og Norge. Dataen som blir tatt i ...