Blar i NTNU Open på forfatter "Bårdsen, Gunnar"
-
Gaussian IV estimator of cointegrating relations
Bårdsen, Gunnar; Haldrup, Niels (Working Paper Series, 1503-299X; 2006:3, Research report, 2006)In static single equation cointegration regression models the OLS estimator will have a non-standard distribution unless regressors are strictly exogenous. In the literature a number of estimators have been suggested to ... -
Hvilken GARCH-modell predikerer volatilitet best?
Lind, Jørgen Thue; Johansen, Magnus Robinson (Master thesis, 2016)Formålet med denne oppgaven er å sammenligne tre ulike volatilitetsmodeller ved og se på hvordan de egner seg til å predikere fremtidig volatilitet. Hvor godt de ulike modellene er i stand til å predikere volatilitet vil ... -
Hvordan har Norges Banks reaksjonsfunksjon endret seg ved overgangen fra et mål om stabil valutakurs til et inflasjonsmål?
Elnan, Anders (Master thesis, 2012) -
Hvordan påvirkes gullprisen av makroøkonomiske nyheter?
Henriksen, Ove (Master thesis, 2010) -
Hvordan påvirkes gullprisen av makroøkonomiske nyheter?
Henriksen, Ove (Master thesis, 2010) -
Langtidsforholdet mellom hvet- og oljepriser.: Strukturelle brudd eller stabil sammenheng?
Unelsrød, Ole Anders (Master thesis, 2011) -
Likevektskorrigering og strukturelle brudd : en empirisk analyse av rentedifferansen mellom Italia og Tyskland i perioden 1958-2014
Skrutvold, Pernille Løset; Nygaard, Ole-Martin (Master thesis, 2015) -
Model Specification and Inflation Forecast Uncertainty
Bårdsen, Gunnar; Jansen, Eilev S.; Nymoen, Ragnar (Working Paper Series, 1503-299X; 2002:13, Research report, 2002)Three classes of inflation models are discussed: Standard Phillips curves, New Keynesian Phillips curves and Incomplete Competition models. Their relative merits in explaining and forecasting inflation are investigated ... -
Modeller for prognoser på oljepris
Ree, Knut Christian Hannestad (Master thesis, 2017)I denne oppgaven presenteres tre ulike metoder for oljeprisprognoser. To metoder benytter ukentlige observasjoner på spot- og futures-pris, der prognosene evalueres over tidsrommet 2016.01 - 2016.53. Det betraktes en modell ... -
Modelling Wages and Prices in Australia
Bårdsen, Gunnar; Hurn, Stan; McHugh, Zoë (Working Paper Series, 1503-299X; 2002:12, Research report, 2002)This paper estimates a simultaneous-equation model of wages and prices for Australia, underpinned by a competing claims framework of imperfect competition. Two separate cointegrating relationships for wages and prices are ... -
Monetary policy and asset prices: To respond or not?
Akram, Q. Farooq; Bårdsen, Gunnar; Eitrheim, Øyvind (Working Paper Series, 1503-299X; 2005:7, Research report, 2005)We investigate whether there is a case for asset prices in interest rates rules within a small econometric model of the Norwegian economy, modeling the interdependence of the real economy, credit and three classes of assets ... -
Oljepris og dollarkurs: En kausalitetsanalyse
Eie, Anstein (Master thesis, 2010) -
Oljepris og dollarkurs: En kausalitetsanalyse
Eie, Anstein (Master thesis, 2010) -
Operating costs in Norwegian toll companies: A panel data analysis
Amdal, Erik; Bårdsen, Gunnar; Johansen, Kåre; Welde, Morten (Working Paper Series, 1503-299X; 2006:5, Research report, 2006)The objective of this paper is to ease the planning of new toll projects by providing estimates of operating costs, and to help us make better informed decisions about the design of the toll collection system. To do so we ... -
Predikering av realprisen på laks
Møll, Aleksander Romøren; Gabrielsen, Morten Sjølie (Master thesis, 2017)I denne oppgaven benyttes VAR-modellering for å predikere realprisen på laks. Analysen tar utgangspunkt i et unikt datasett med månedlige observasjoner fra 2000(1) til 2016(12). Johansen’s test for kointegrerte vektorer ... -
Realvalutakursen : en ustø kurs?
Fossen, Johan Berg; Sønstebø, Henrik (Master thesis, 2015)Det har vært stor volatilitet i valutakrysset EUR/NOK de siste 15 årene. Vi har vært gjennom en finanskrise med en påfølgende europeisk gjeldskrise, og vi har hatt store svingninger i oljeprisen. Dette motiverer oss til ... -
Sammenlikning av modeller for optimal sikringsrate - En empirisk studie i kryss-sikring av Jet Kerosene
Nickelsen, Erlend; Snellingen, Markus (Master thesis, 2017)I denne oppgaven undersøker vi hvordan kryss-sikring kan benyttes for å redusere risiko for prisendringer på Jet Kerosene. Som sikringsinstrument har vi benyttet futureskontrakter på: Brent, fyringsolje og WTI, med 1, 3 ... -
Samspillet mellom boligpriser og boliginvesteringer: En økonometrisk analyse av boligmarkedet
Østby, Annelise (Master thesis, 2013)I denne oppgaven ønsker jeg å identifisere og tallfeste de mest sentrale faktorene bak utviklingen i boligpriser og boliginvesteringer. Min hypotese er at boligmarkedet er et simultant marked der det eksisterer en toveis ... -
Stylized dynamic model representations - a note
Bårdsen, Gunnar (Working Paper Series, 1503-299X; 2005:16, Research report, 2005) -
Testing Steady-State Implications for the NAIRU
Bårdsen, Gunnar (Working Paper Series, 1503-299X; 2002:16, Research report, 2002)Estimates of the NAIRU are usually derived either from a Phillips curve or from a wage curve. This paper investigates the correspondence between the operational NAIRU-concepts and the steady state of a dynamic wage-price ...